Econometría – Damodar N. Gujarati / Dawn C. Porter [PDF][MEGA]

 

        Econometría – Damodar N. Gujarati / Dawn C. Porter

   
PARTE UNO: Modelos de regresión uniecuacionales
CAPÍTULO 1 Naturaleza del análisis de regresión
CAPÍTULO 2 Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas
CAPÍTULO 3 Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación
CAPÍTULO 4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
CAPÍTULO 5 Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
CAPÍTULO 6 Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables 1
CAPÍTULO 7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación
CAPÍTULO 8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia
CAPÍTULO 9 Modelos de regresión con variables dicótomas

PARTE DOS: Flexibilización de los supuestos del modelo clásico
CAPÍTULO 10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
CAPÍTULO 11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?
CAPÍTULO 12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?
CAPÍTULO 13 Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico

PARTE TRES: Temas de econometría
CAPÍTULO 14 Modelos de regresión no lineales
CAPÍTULO 15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa
CAPÍTULO 16 Modelos de regresión con datos de panel
CAPÍTULO 17 Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos

PARTE CUATRO Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo
CAPÍTULO 18 Modelos de ecuaciones simultáneas
CAPÍTULO 19 El problema de la identificación
CAPÍTULO 20 Métodos de ecuaciones simultáneas
CAPÍTULO 21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
CAPÍTULO 22 Econometría de series de tiempo: pronósticos



Nombre del archivo: 0016-ECM

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