Ingeniería financiera – Salih N. Neftci
CAPÍTULO 1. Introducción
CAPÍTULO 2. Una revisión de los mercados, de los
participantes y de los convencionalismos
CAPÍTULO 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los
contratos forward
CAPÍTULO 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos
de tasas de interés
CAPÍTULO 5. Introducción a la ingeniería de swaps
CAPÍTULO 6. Estrategias del mercado de reportos (pactos de
recompra) en la ingeniería financiera
CAPÍTULO 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos
sintéticos
CAPÍTULO 8. Mecánica de las opciones
CAPÍTULO 9. Ingeniería de posiciones en la convexidad
CAPÍTULO 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones
CAPÍTULO 11. Herramientas de valuación para la ingeniería
financiera
CAPÍTULO 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental
CAPÍTULO 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los
instrumentos de renta fija
CAPÍTULO 14. Herramientas para la ingeniería de la
volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad
CAPÍTULO 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera
CAPÍTULO 16. ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la
ingeniería financiera?
CAPÍTULO 17. Ingeniería de los instrumentos de capital
accionario: valuación y replicación
CAPÍTULO 18. Una importante aplicación: swaptions e
hipotecas
Nombre del archivo: 0282-INGFIN
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