Econometría – Damodar N. Gujarati / Dawn C. Porter
PARTE UNO: Modelos de regresión uniecuacionales
CAPÍTULO 1 Naturaleza del análisis de regresión
CAPÍTULO 2 Análisis de regresión con dos variables: algunas
ideas básicas
CAPÍTULO 3 Modelo de regresión con dos variables: problema
de estimación
CAPÍTULO 4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
CAPÍTULO 5 Regresión con dos variables: estimación por
intervalos y pruebas de hipótesis
CAPÍTULO 6 Extensiones del modelo de regresión lineal con
dos variables 1
CAPÍTULO 7 Análisis de regresión múltiple: el problema de
estimación
CAPÍTULO 8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la
inferencia
CAPÍTULO 9 Modelos de regresión con variables dicótomas
PARTE DOS: Flexibilización de los supuestos del modelo
clásico
CAPÍTULO 10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras
están correlacionadas?
CAPÍTULO 11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza
del error no es constante?
CAPÍTULO 12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de
error están correlacionados?
CAPÍTULO 13 Creación de modelos econométricos:
especificación del modelo y pruebas de diagnóstico
PARTE TRES: Temas de econometría
CAPÍTULO 14 Modelos de regresión no lineales
CAPÍTULO 15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa
CAPÍTULO 16 Modelos de regresión con datos de panel
CAPÍTULO 17 Modelos econométricos dinámicos: modelos
autorregresivos y de rezagos distribuidos
PARTE CUATRO Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría
de series de tiempo
CAPÍTULO 18 Modelos de ecuaciones simultáneas
CAPÍTULO 19 El problema de la identificación
CAPÍTULO 20 Métodos de ecuaciones simultáneas
CAPÍTULO 21 Econometría de series de tiempo: algunos
conceptos básicos
CAPÍTULO 22 Econometría de series de tiempo: pronósticos
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